Naujienų prenumerata

Mes stebime

UUP24.91  chart -0.60%
FXE110.85  chart +0.73%
IEF106.67  chart +0.45%
BWX52.27  chart +0.89%
EMB107.63  chart +0.08%
SPY191.77  chart -2.98%
VGK50.10  chart -2.78%
VPL53.81  chart -3.98%
VWO33.19  chart -3.91%
VNQ72.62  chart -1.90%
RWX38.41  chart -2.64%
DBC15.17  chart -3.31%
GLD109.20  chart +0.35%
2015-09-01 16:00
avatar

Rugpjūčio mėnesio Synergy Finance strategijų rezultatai

Tęsiame strategijų rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aprašome kaip sekasi mūsų mėnesiniame tyrime – “Taktinė turto alokacija” publikuojamoms Synergy Finance modelinėms strategijoms.

Rugpjūčio mėnesį geriausiai sekėsi “SF Momentum” strategijai (+1,65%). Žiūrint į ilgesnį (12 mėn.) periodą, didžiausią prieaugį sugeneravo “SF OECD CLI” strategija (+16,69%). Žemiau pateikiame visų strategijų mėnesinių pokyčių suvestinę.

Taip pat aktualu pažvelgti ir į šiomis strategijomis valdomų virtualių portfelių grafinį atvaizdavimą (pastarųjų 3 metų).

Galiausiai pateikiame istorinių testų rezultatus nuo 1980 metų, kuriuose didžiausią dėmesį reikėtų atikreipti į pelningumo ir rizikos santykius (CAGR/maxDD bei CAGR/Ulcer index):

1 PI – Synergy Finance pagrindinių turto klasių palyginamasis indeksas

2 CAGR – Compounded Annual Growth Rate (daugiau informacijos rasite čia)

3 Ulcer index – rizikos matavimo rodiklis (daugiau informacijos rasite čia ir čia)

Šių strategijų signalus, Taktinės turto alokacijos tyrimo prenumeratoriai gauna kiekvieno mėnesio 1-ąją darbo dieną. Daugiau informacijos rasite čia.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>