Naujienų prenumerata

Mes stebime

UUP23.79  chart +0.08%
FXE120.40  chart +0.01%
IEF106.21  chart +0.00%
BWX55.94  chart +0.05%
EMB111.55  chart +0.16%
SPY207.47  chart +0.46%
VGK53.50  chart +0.68%
VPL57.48  chart +0.37%
VWO40.01  chart +1.32%
VNQ82.28  chart +1.68%
RWX41.98  chart +0.82%
DBC18.87  chart -1.82%
GLD112.55  chart -1.93%
2014-12-22 16:00
avatar

Rugpjūčio mėnesio Synergy Finance strategijų rezultatai

Tęsiame strategijų rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aprašome kaip sekasi mūsų mėnesiniame tyrime – “Taktinė turto alokacija” publikuojamoms Synergy Finance modelinėms strategijoms.

Rugpjūčio mėnesį geriausiai sekėsi “SF Momentum” strategijai (+1,65%). Žiūrint į ilgesnį (12 mėn.) periodą, didžiausią prieaugį sugeneravo “SF OECD CLI” strategija (+16,69%). Žemiau pateikiame visų strategijų mėnesinių pokyčių suvestinę.

Taip pat aktualu pažvelgti ir į šiomis strategijomis valdomų virtualių portfelių grafinį atvaizdavimą (pastarųjų 3 metų).

Galiausiai pateikiame istorinių testų rezultatus nuo 1980 metų, kuriuose didžiausią dėmesį reikėtų atikreipti į pelningumo ir rizikos santykius (CAGR/maxDD bei CAGR/Ulcer index):

1 PI – Synergy Finance pagrindinių turto klasių palyginamasis indeksas

2 CAGR – Compounded Annual Growth Rate (daugiau informacijos rasite čia)

3 Ulcer index – rizikos matavimo rodiklis (daugiau informacijos rasite čia ir čia)

Šių strategijų signalus, Taktinės turto alokacijos tyrimo prenumeratoriai gauna kiekvieno mėnesio 1-ąją darbo dieną. Daugiau informacijos rasite čia.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>