Synergy modeliniai portfeliai

Valdymo įmonės parengti pavyzdiniai portfeliai ir kita šiame puslapyje pateikta informacija nėra investavimo rekomendacija. Rengiant pavyzdinius portfelius buvo remtasi objektyvia statistine informacija nevertinant šių portfelių tinkamumo konkretiems investuotojams, įskaitant jų tolerancijos rizikai ar finansinių galimybių prisiimti nuostolius.

Šiame puslapyje pateikiami portfelių rezultatų skaičiavimai yra skirti kaip įmanoma tiksliau atspindėti pavyzdinių portfelių STABILUS, OPTIMALUS ir MAKSIMALUS istorinius pelningumo ir rizikos parametrus. Rezultatams apskaičiuoti naudojome mėnesinius istorinius duomenis nuo 1997 m. sausio 1 d. Šis atskaitos taškas pasirinktas dėl to, jog nuo šios dienos pradėtos skaičiuoti pasaulio obligacijų indekso reikšmės.

Istorinę grąžą skaičiavome pagal faktinius kiekvieną pavyzdinį portfelį sudarančio fondo rezultatus nuo jo įkūrimo dienos iki paskutinio mėnesio pabaigos. Tačiau laikotarpiais iki tam tikro fondo veiklos pradžios, strategijos sprendimų priėmimo algoritmą testavome naudodami tas pačias finansines priemones, kurios šiuo metu yra fonde. Laikotarpiais, kuomet nėra nei faktinių fondo duomenų, nei atitinkamų finansinių priemonių duomenų, naudojome atitinkamų lyginamųjų indeksų rezultatus.

Rezultatuose yra įskaičiuota strategijoje patiriamų išlaidų įtaka (valdymo, audito, depozitoriumo ir prekybos kaštai). Visi rezultatai yra pateikiami EUR valiuta. Sumodeliuoti istoriniai investavimo strategijos rezultatai yra hipotetiniai, taigi neatspindi realios investicijų grąžos. Jie yra pateikiami tik informaciniais tikslais, siekiant parodyti, kokie rezultatai būtų pasiekti, jeigu praeityje būtų investuojama pagal pasirinktą strategiją.

Vertindami pavyzdinių portfelių rezultatus, jų istorinę grąžą lyginame su indeksais, parinktais taip, kad kuo tiksliau atitiktų kiekvieno portfelio sudėtį. Indeksai, naudojami palyginimui:

• Stabilus portfelis: 50 % MSCI World Index TR (EUR) ir 50 % Bloomberg European Aggregate Index TR (EUR).
• Optimalus portfelis: 75% MSCI World Index TR (EUR) ir 25% Bloomberg European Aggregate Index TR (EUR).
• Maksimalus portfelis: 100 % MSCI World Index TR (EUR).

Duomenų šaltinis: FactSet

UAB Synergy Finance („Bendrovė“) yra licencijuota valdymo įmonė prižiūrima Lietuvos banko. Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų dėl kitų asmenų investicinių rezultatų. Bendrovė ir jos darbuotojai gali turėti trumpąsias arba ilgąsias internetinėje svetainėje minimų finansinių priemonių pozicijas. Bendrovės internetinėje svetainėje minimi straipsniai, strategijos, rodikliai ar kita medžiaga (toliau visa tai apibrėžiama kaip „Informacija“) yra pateikiama tik švietimo bei mokymo tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones, taip pat negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Bendrovė taip pat negarantuoja, kad jos internetinėje svetainėje apžvelgiamos bei lyginamos investavimo strategijos ar pateikiami rodikliai bus pelningi, ar, kad jie padės išvengti nuostolių. Pateikiami praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Nepatariama priiminėti investavimo sprendimų remiantis tik šioje svetainėje pateikta informacija. Visais atvejais yra būtina asmeniškai atlikti išsamų tyrimą arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicijų konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausią investavimo kryptį.

Bendrovės internetinėje svetainėje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Ji yra nuolat atnaujinama, tačiau Bendrovė negali garantuoti, kad Jūsų apsilankymo svetainėje metu joje pateikta informacija nebus pasikeitusi. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje skelbiamos informacijos išsamumą, tikslumą ir jos savalaikį atnaujinimą bei pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ir papildyti jos turinį.

Investicijų pelningumas yra susijęs su investavimo rizika. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek ir mažėti. Bendrovė negarantuoja, kad čia pateikiami praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje.

Šiame puslapyje pateikiami skaičiavimai yra skirti kaip įmanoma tiksliau atspindėti istorines portfelių STABILUS, OPTIMALUS ir MAKSIMALUS pelningumo ir rizikos charakteristikas. Portfeliai yra sudaryti iš skirtingų, keturių Synergy Finance valdomų fondų, kombinacijų.

Portfelių rezultatų skaičiavimams naudojami šie fondai: Synergy Global Momentum Fund, Synergy Global Equity Fund, Synergy European Bond Fund ir Synergy Global Allocation Fund.

Šie keturi fondai yra pasirinkti todėl, kad jų sudėtyje esančių turto klasių rezultatai yra prieinami už ilgą, daugiau nei 20 metų siekiantį laikotarpį. Atliekant investicinio portfelio grąžos skaičiavimus, naudoti ilgalaikius istorinius duomenis yra labai svarbu, nes finansų rinkos yra cikliškos, išgyvena augimo, piko, lėtėjimo ir recesijos laikotarpius. Tikėtina, kad ilgesnis nei 20 metų laikotarpis apims keletą šių ciklų ir suteiks išsamų vaizdą apie tai, kokie portfelio rezultatai būtų pasiekti skirtingomis rinkos sąlygomis. Taip pat ilgesni istoriniai periodai leidžia tiksliau įvertinti rinkos nepastovumą ir apskaičiuoti tokius rizikos rodiklius kaip maksimalus kritimas nuo piko ar standartinis nuokrypis. Be to, didesnis duomenų kiekis sumažina atsitiktinių svyravimų ar netipinių rinkos įvykių poveikį analizei, todėl gaunami patikimesni ir realistiškesni rezultatai.

Rezultatams apskaičiuoti naudojome mėnesinius istorinius duomenis nuo 1997 m. sausio 1 d. Šis atskaitos taškas pasirinktas dėl to, jog nuo šios dienos pradėtos skaičiuoti Europos obligacijų indekso reikšmės.

Istorinę portfelių grąžą skaičiavome pagal faktinius kiekvieną portfelį sudarančio fondo rezultatus nuo fondo įkūrimo dienos iki paskutinio mėnesio pabaigos. Tačiau laikotarpiais iki tam tikro fondo veiklos pradžios, strategijos sprendimų priėmimo algoritmą testavome naudodami tas pačias finansines priemones, t.y. biržoje prekiaujamus fondus (angl. ETF), kurie šiuo metu yra fondo sudėtyje ar stebėjimo sąraše.

Pavyzdžiui, fondas „Synergy Global Momentum Fund“ pagal dabartinę strategiją veikia nuo 2021 m. spalio 1 d. Tačiau fondo stebėjimo sąraše esantys ETF turi gerokai ilgesnę istoriją, dėl to fonde taikomą inertiškumo strategiją galime pritaikyti ilgesniam periodui ir taip tiksliau apskaičiuoti istorinius portfelių rezultatus.

Laikotarpiais, kuomet nebėra nei faktinių fondo duomenų, nei atitinkamų finansinių priemonių duomenų, naudojome lyginamųjų indeksų rezultatus.

Pavyzdžiui, viena iš stebėjimo sąrašo pozicijų fonde „Synergy Global Momentum Fund“ yra „Vanguard Developed Markets Index Fund“. Šio ETF įkūrimo data yra 2007 m. liepos 20 d. Nuo šios dienos, ankstesnius duomenis papildome atitinkamo indekso „MSCI EAFE Index“ istoriniais duomenimis. Koreliacija tarp „Vanguard Developed Markets Index Fund“ ir „MSCI EAFE Index“ indekso siekia daugiau nei 99 %, todėl galime būti tikri, jog indekso reikšmės yra tinkamos naudoti vietoje ETF duomenų.

Rezultatuose yra įskaičiuota strategijoje patiriamų išlaidų įtaka (valdymo, audito, depozitoriumo ir prekybos kaštai). Visi rezultatai yra pateikiami EUR valiuta.

Sumodeliuoti istoriniai investavimo strategijos rezultatai yra hipotetiniai, taigi neatspindi realios investicijų grąžos. Jie yra pateikiami tik informaciniais tikslais, siekiant parodyti, kokie rezultatai būtų pasiekti, jeigu praeityje būtų investuojama pagal pasirinktą strategiją.

Vertindami portfelių rezultatus, jų istorinę grąžą lyginame su indeksais, parinktais taip, kad kuo tiksliau atitiktų kiekvieno portfelio sudėtį. Indeksai, naudojami palyginimui:

Stabilus portfelis: 50 % MSCI World Index TR (EUR) ir 50 % Bloomberg European Aggregate Index TR (EUR).
Optimalus portfelis: 75% MSCI World Index TR (EUR) ir 25% Bloomberg European Aggregate Index TR (EUR).
Maksimalus portfelis: 100 % MSCI World Index TR (EUR).

Duomenų šaltinis: FactSet

Keturis pagrindinius fondus, iš kurių siūlome formuoti portfelius, mes laikome baziniais — iš jų lengvai susiformuoti portfelį gali bet kokios rizikos tolerancijos investuotojas. Esminis šių keturių fondų privalumas — plati diversifikacija. Juose deriname tradicines (akcijos bei obligacijos) ir alternatyvias (nekilnojamas turtas, auksas, žaliavos) turto klases, todėl pasirinkęs bet kurį šių fondų derinį investuotojas galės pasinaudoti diversifikacijos privalumais ir sumažinti riziką, susijusią su investicijų koncentravimu vienoje turto klasėje.

Taip pat, keturių bazinių fondų sudėtyje esantys biržoje prekiaujami fondai (angl. ETF) ar juos atitinkantys palyginamieji indeksai turi ilgą istoriją (daugiau nei 20 metų), kuri leidžia mums šiuo metu taikomą fondo strategiją ištestuoti su istoriniais duomenimis ir taip tiksliau prognozuoti tikėtiną fondų rezultatą.

Tuo tarpu teminiai fondai, kaip, pavyzdžiui, Synergy Future Megatrends Fund ar Nextury Technology Fund, skirti išnaudoti naujas ir augančias investavimo temas, kaip, pavyzdžiui, klimato kaita ar technologinės inovacijos. Dėl šios priežasties, tiek dauguma juose laikomų priemonių, tiek jų palyginamųjų indeksų, turi gana trumpą istoriją, dėl ko yra sudėtinga tinkamai prognozuoti tokių fondų rezultatus.

Taip pat, svarbu nepamiršti, jog teminių fondų investicijos yra koncentruotos į akcijų turto klasę. Nors šie fondai atrakina aukšto augimo potencialo galimybes bei aktualias investavimo temas, juos siūlome derinti prie bazinių fondų, taip papildant portfelio paskirstymą į akcijų turto klasę.

Be abejo! Prisijungę prie Synergy Finance investavimo platformos (savitarnos), bet kuriuo metu galėsite ne tik keisti savo portfelį sudarančius fondus, bet ir reikalui esant dalį portfelio parduoti arba investuoti papildomai.

Prisijungti prie platformos galite čia: https://portal.synergy-finance.com/

Ne! Savo klientams investavimą stengiamės padaryti kuo paprastesnį ir prieinamesnį. Todėl jokių papildomų mokesčių sudarinėjant bet kurį portfelį, STABILUS, OPTIMALUS ar MAKSIMALUS, netaikome.

Fondų įkainius rasite bendrame fondų puslapyje įkainių skiltyje -> čia.